Resolución analítica y numérica del modelo Black-Scholes

Torralba Gallego, Antonio
Gaspar Lorenz, Francisco José (dir.) ; Rodrigo Cardiel, Carmen (dir.)

Universidad de Zaragoza, CIEN, 2021

Graduado en Matemáticas

Resumen: En el trabajo se comienza deduciendo el modelo Black-Scholes para la valoración de opciones europeas y explicando la base matemática que está detrás del modelo. En los dos siguientes capítulos se obtiene una solución analítica del modelo, en el primero de ellos, y una solución numérica, en el segundo. En cada uno de estos capítulos se explica el procedimiento utilizado para obtener dichas soluciones. Finalmente, ayudados del lenguaje de programación Matlab, se comparan los dos tipos de soluciones con un ejemplo concreto de opción europea Call.

Tipo de Trabajo Académico: Trabajo Fin de Grado