| TAZ-TFG-2022-3874 |
Valor en Riesgo en índices bursátiles mundiales
García Alonso, Jorge
Ramos Gutiérrez, Arturo (dir.)
Universidad de Zaragoza,
ECON,
2022
Departamento de Análisis Económico,
Graduado en Finanzas y Contabilidad
Resumen: El VaR representa la máxima pérdida esperada en condiciones normales dentro de un determinado intervalo de confianza y para un determinado horizonte temporal. El TVaR es una modificación del VaR que ofrece una valoración del tamaño y gravedad en la zona de pérdidas, no sólo de su probabilidad de ocurrencia.
En el presente trabajo se aplican ambas medidas para calibrar el riesgo al que se exponen una selección de 78 índices bursátiles, en horizontes temporales diarios de alrededor de 20 años y horarios del último año de la muestra, bajo un nivel de confianza del 95% y del 99% y mediante la comparativa de una distribución Normal base y una distribución 3ST, que proporciona un alto poder predictivo para las colas siendo candidata ideal según los autores Massing y Ramos (2021) como medida de riesgo con metodologías VaR o TVaR.
En el presente trabajo se aplican ambas medidas para calibrar el riesgo al que se exponen una selección de 78 índices bursátiles, en horizontes temporales diarios de alrededor de 20 años y horarios del último año de la muestra, bajo un nivel de confianza del 95% y del 99% y mediante la comparativa de una distribución Normal base y una distribución 3ST, que proporciona un alto poder predictivo para las colas siendo candidata ideal según los autores Massing y Ramos (2021) como medida de riesgo con metodologías VaR o TVaR.
Tipo de Trabajo Académico: Trabajo Fin de Grado
Notas: Trabajo correspondiente al departamento de análisis económico pero muy relacionado con temas directamente relacionados con el departamento de contabilidad y finanzas.
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