Modelos de volatilidad estocástica

Oliveros Pinilla, Sofía
Gaspar Lorenz, Francisco José (dir.) ; Rodrigo Cardiel, Carmen (dir.)

Universidad de Zaragoza, CIEN, 2024
Departamento de Matemática Aplicada, Área de Matemática Aplicada

Graduado en Matemáticas

Resumen: En el Trabajo de Fin de Grado que se presenta a continuación se estudiará la estructura del modelo de Heston.
Para ello, introducimos los principales conceptos de las matemáticas financieras y del cálculo estocástico, centrándonos en la idea de volatilidad estocástica. En base a lo mencionado se estudia y desarrolla la estructura del modelo de Heston, así como la ecuación de valoración y su función característica. Por último, se extiende la teoría a otros modelos de volatilidad estocástica que tienen en cuenta los cambios en las condiciones del entorno económico o los posibles saltos que puede sufrir el precio de la opción.

Tipo de Trabajo Académico: Trabajo Fin de Grado