GDOC-2012-2042

Opciones exóticas: aplicación a la gestión de carteras - [61417]


Curso: 2012-2013

Universidad de Zaragoza, Zaragoza

Titulación: Máster Universitario en Contabilidad y Finanzas

Idioma: Español

Profesor(es): Bachiller Cacho, Alfredo ; Bachiller Baroja, Patricia

Resumen: Las opciones exóticas son todas aquellas que no pueden ser clasificadas como estándar. Las opciones exóticas suelen negociarse OTC (over-the-counter), lo que significa que un broker es el que generalmente pone en contacto a ambas partes de la operación. Existen claramente dos grandes grupos: el de las opciones path dependent, es decir, aquellas cuyo valor a vencimiento depende, no solo del precio del subyacente a vencimiento sino también de la evolución de este a lo largo de un periodo estipulado; y por otro lado el grupo de opciones en las que lo que varía es algún otro aspecto, tal como el tipo o número de subyacentes, la forma de pago de la prima, la forma de fijación del payoff o la fecha de vencimiento. Cualquier variación en estos rasgos que diferencie a la opción de una plain vanilla, llevará a que pueda ser considerada como opción exótica. La aplicación de las opciones exóticas en la gestión del riesgo ha tomado durante los últimos años una enorme relevancia, destacando desde la cobertura de operaciones, inmunización del balance en empresas bancarias sobre las alteraciones de los tipos de interés y riesgo de crédito, hasta la construcción de los depósitos estructurados

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