000064880 001__ 64880 000064880 005__ 20180207125359.0 000064880 037__ $$aTAZ-TFG-2017-3980 000064880 041__ $$aspa 000064880 1001_ $$aLlorente Martín, Tamara 000064880 24200 $$aStatistical methods of valuation of market risk in Financial Series 000064880 24500 $$aMétodos estadísticos de valoración del riesgo de mercado en series financieras 000064880 260__ $$aZaragoza$$bUniversidad de Zaragoza$$c2017 000064880 506__ $$aby-nc-sa$$bCreative Commons$$c3.0$$uhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ 000064880 520__ $$aEn este trabajo se revisan diversos métodos estadísticos de evaluación del riesgo de mercado en series financieras de alta frecuencia de observación. Dichos métodos calculan el Valor de Riesgo (Value at Risk, VaR en inglés) y el Déficit Esperado (Expected Shortfall, ES en inglés) utilizando herramientas estadísticas paramétricas y no paramétricas. Además, se realiza un estudio comparativo de los mismos aplicándolos al análisis de las rentabilidades diarias de las acciones de Meliá Hotels, el Nikkei225 y el EUR/USD y llevando a cabo un procedimiento estadístico de validación extramuestral. El método econométrico basado en la utilización de un modelo ARMA-GARCH con efecto asimétrico es el que da valoraciones más adecuadas del nivel de riesgo, mostrando un comportamiento adecuado tanto en términos de porcentajes de acierto como en términos de errores de estimación de la pérdida máxima. 000064880 521__ $$aGraduado en Finanzas y Contabilidad 000064880 540__ $$aDerechos regulados por licencia Creative Commons 000064880 700__ $$aSalvador Figueras, Manuel$$edir. 000064880 7102_ $$aUniversidad de Zaragoza$$bEstructura e Historia Económicas y Economía Pública$$cMétodos Cuantitativos para la Economíay la Empresa 000064880 8560_ $$f681248@celes.unizar.es 000064880 8564_ $$s1458721$$uhttps://zaguan.unizar.es/record/64880/files/TAZ-TFG-2017-3980.pdf$$yMemoria (spa) 000064880 8564_ $$s674217$$uhttps://zaguan.unizar.es/record/64880/files/TAZ-TFG-2017-3980_ANE.pdf$$yAnexos (spa) 000064880 909CO $$ooai:zaguan.unizar.es:64880$$pdriver$$ptrabajos-fin-grado 000064880 950__ $$a 000064880 951__ $$adeposita:2018-02-07 000064880 980__ $$aTAZ$$bTFG$$cECON