Análisis del mercado de divisas. El modelo Overshooting de Dornbusch y la paridad de los tipos de interés

Morata Abril, Ángel
Bielsa Callau, Jorge (dir.)

Universidad de Zaragoza, ECON, 2020

Graduado en Economía

Abstract: De acuerdo con el modelo Overshooting de Dornbusch, que utilizaremos como base para la realización de este trabajo, la diferencial de tipos de interés entre dos países es capaz de, en cierto modo, predecir la dirección que tomará la tasa de variación del tipo de cambio.
Es en esta diferencial de tipos de interés en la que nos centraremos para realizar un análisis econométrico de la ecuación teórica del modelo y observar si efectivamente los tipos de interés nacional y extranjero son significativos a la hora de explicar las variaciones en el tipo de cambio. También será fundamental para el desarrollo del trabajo determinar qué países formarían parte del tipo de interés extranjero adecuado.

Tipo de Trabajo Académico: Trabajo Fin de Grado