000110220 001__ 110220 000110220 005__ 20220210105258.0 000110220 037__ $$aTAZ-TFG-2021-3442 000110220 041__ $$aspa 000110220 1001_ $$aTorralba Gallego, Antonio 000110220 24200 $$aAnalytical and numerical solution of Black-Scholes model 000110220 24500 $$aResolución analítica y numérica del modelo Black-Scholes 000110220 260__ $$aZaragoza$$bUniversidad de Zaragoza$$c2021 000110220 506__ $$aby-nc-sa$$bCreative Commons$$c3.0$$uhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ 000110220 520__ $$aEn el trabajo se comienza deduciendo el modelo Black-Scholes para la valoración de opciones europeas y explicando la base matemática que está detrás del modelo. En los dos siguientes capítulos se obtiene una solución analítica del modelo, en el primero de ellos, y una solución numérica, en el segundo. En cada uno de estos capítulos se explica el procedimiento utilizado para obtener dichas soluciones. Finalmente, ayudados del lenguaje de programación Matlab, se comparan los dos tipos de soluciones con un ejemplo concreto de opción europea Call.<br /><br /> 000110220 521__ $$aGraduado en Matemáticas 000110220 540__ $$aDerechos regulados por licencia Creative Commons 000110220 700__ $$aGaspar Lorenz, Francisco José$$edir. 000110220 700__ $$aRodrigo Cardiel, Carmen$$edir. 000110220 7102_ $$aUniversidad de Zaragoza$$b $$c 000110220 8560_ $$f759963@unizar.es 000110220 8564_ $$s611389$$uhttps://zaguan.unizar.es/record/110220/files/TAZ-TFG-2021-3442.pdf$$yMemoria (spa) 000110220 909CO $$ooai:zaguan.unizar.es:110220$$pdriver$$ptrabajos-fin-grado 000110220 950__ $$a 000110220 951__ $$adeposita:2022-02-10 000110220 980__ $$aTAZ$$bTFG$$cCIEN 000110220 999__ $$a20210909213830.CREATION_DATE