TAZ-TFG-2022-1273


Aplicación del modelo ARIMA en el mercado continuo español durante la crisis sanitaria de la Covid-19

Guajardo Pellicer, Jennifer
Bachiller Baroja, Patricia (dir.)

Universidad de Zaragoza, ECON, 2022
Departamento de Contabilidad y Finanzas, Área de Economía Financiera y Contabilidad

Graduado en Administración y Dirección de Empresas

Resumen: El presente trabajo fin de grado pretende analizar si un modelo econométrico ARIMA sería capaz de predecir de forma eficiente y fiable el precio futuro de las acciones de empresas que cotizan en el mercado continuo español en un contexto dinámico y cambiante como es el derivado de la crisis sanitaria de la Covid-19, realizando también una primera aproximación a la verificación de la hipótesis de mercado eficiente y la teoría del paseo aleatorio. Para ello se tomarán como ejemplo dos empresas que cotizan en el índice IBEX 35: Inditex y Laboratorios Farmacéuticos Rovi. Se analizarán también las limitaciones del modelo planteadas por los críticos y si estas pueden influir finalmente sobre los resultados obtenidos. De forma complementaria, se realizará el cálculo del coeficiente beta de las empresas seleccionadas en relación con el índice IBEX 35 con el objetivo de compararlo con los históricos, observando su variación debido a la crisis sanitaria. Por último, también se tratará de analizar si sería correcto realizar una extrapolación de los resultados obtenidos en el modelo ARIMA de las empresas empleadas como ejemplo para la predicción de cotizaciones futuras del IBEX 35.


Tipo de Trabajo Académico: Trabajo Fin de Grado
Notas: Resumen disponible también en inglés.

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