000120456 001__ 120456 000120456 005__ 20221220103614.0 000120456 037__ $$aTAZ-TFG-2022-3874 000120456 041__ $$aspa 000120456 1001_ $$aGarcía Alonso, Jorge 000120456 24200 $$aValue at Risk in global stock indices 000120456 24500 $$aValor en Riesgo en índices bursátiles mundiales 000120456 260__ $$aZaragoza$$bUniversidad de Zaragoza$$c2022 000120456 500__ $$aTrabajo correspondiente al departamento de análisis económico pero muy relacionado con temas directamente relacionados con el departamento de contabilidad y finanzas. 000120456 506__ $$aby-nc-sa$$bCreative Commons$$c3.0$$uhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ 000120456 520__ $$aEl VaR representa la máxima pérdida esperada en condiciones normales dentro de un determinado intervalo de confianza y para un determinado horizonte temporal. El TVaR es una modificación del VaR que ofrece una valoración del tamaño y gravedad en la zona de pérdidas, no sólo de su probabilidad de ocurrencia.<br />En el presente trabajo se aplican ambas medidas para calibrar el riesgo al que se exponen una selección de 78 índices bursátiles, en horizontes temporales diarios de alrededor de 20 años y horarios del último año de la muestra, bajo un nivel de confianza del 95% y del 99% y mediante la comparativa de una distribución Normal base y una distribución 3ST, que proporciona un alto poder predictivo para las colas siendo candidata ideal según los autores Massing y Ramos (2021) como medida de riesgo con metodologías VaR o TVaR.<br /><br /> 000120456 521__ $$aGraduado en Finanzas y Contabilidad 000120456 540__ $$aDerechos regulados por licencia Creative Commons 000120456 700__ $$aRamos Gutiérrez, Arturo$$edir. 000120456 7102_ $$aUniversidad de Zaragoza$$bAnálisis Económico$$c 000120456 8560_ $$f448398@unizar.es 000120456 8564_ $$s897232$$uhttps://zaguan.unizar.es/record/120456/files/TAZ-TFG-2022-3874.pdf$$yMemoria (spa) 000120456 909CO $$ooai:zaguan.unizar.es:120456$$pdriver$$ptrabajos-fin-grado 000120456 950__ $$a 000120456 951__ $$adeposita:2022-12-20 000120456 980__ $$aTAZ$$bTFG$$cECON 000120456 999__ $$a20220927115557.CREATION_DATE