000149294 001__ 149294 000149294 005__ 20250127135741.0 000149294 037__ $$aTAZ-TFG-2024-4627 000149294 041__ $$aspa 000149294 1001_ $$aOliveros Pinilla, Sofía 000149294 24200 $$aStochastic volatility models 000149294 24500 $$aModelos de volatilidad estocástica 000149294 260__ $$aZaragoza$$bUniversidad de Zaragoza$$c2024 000149294 506__ $$aby-nc-sa$$bCreative Commons$$c3.0$$uhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ 000149294 520__ $$aEn el Trabajo de Fin de Grado que se presenta a continuación se estudiará la estructura del modelo de Heston. <br />Para ello, introducimos los principales conceptos de las matemáticas financieras y del cálculo estocástico, centrándonos en la idea de volatilidad estocástica. En base a lo mencionado se estudia y desarrolla la estructura del modelo de Heston, así como la ecuación de valoración y su función característica. Por último, se extiende la teoría a otros modelos de volatilidad estocástica que tienen en cuenta los cambios en las condiciones del entorno económico o los posibles saltos que puede sufrir el precio de la opción.<br /><br /> 000149294 521__ $$aGraduado en Matemáticas 000149294 540__ $$aDerechos regulados por licencia Creative Commons 000149294 691__ $$a0 000149294 692__ $$a 000149294 700__ $$aGaspar Lorenz, Francisco José$$edir. 000149294 700__ $$aRodrigo Cardiel, Carmen$$edir. 000149294 7102_ $$aUniversidad de Zaragoza$$bMatemática Aplicada$$cMatemática Aplicada 000149294 8560_ $$f797470@unizar.es 000149294 8564_ $$s312053$$uhttps://zaguan.unizar.es/record/149294/files/TAZ-TFG-2024-4627.pdf$$yMemoria (spa) 000149294 909CO $$ooai:zaguan.unizar.es:149294$$pdriver$$ptrabajos-fin-grado 000149294 950__ $$a 000149294 951__ $$adeposita:2025-01-27 000149294 980__ $$aTAZ$$bTFG$$cCIEN 000149294 999__ $$a20241121221253.CREATION_DATE