spaOliveros Pinilla, SofíaGaspar Lorenz, Francisco JoséRodrigo Cardiel, CarmenModelos de volatilidad estocásticaTAZ-TFG-2024-4627En el Trabajo de Fin de Grado que se presenta a continuación se estudiará la estructura del modelo de Heston. <br />Para ello, introducimos los principales conceptos de las matemáticas financieras y del cálculo estocástico, centrándonos en la idea de volatilidad estocástica. En base a lo mencionado se estudia y desarrolla la estructura del modelo de Heston, así como la ecuación de valoración y su función característica. Por último, se extiende la teoría a otros modelos de volatilidad estocástica que tienen en cuenta los cambios en las condiciones del entorno económico o los posibles saltos que puede sufrir el precio de la opción.<br /><br />Universidad de Zaragoza2024http://zaguan.unizar.es/record/149294http://zaguan.unizar.es/record/149294oai:zaguan.unizar.es:149294