149294 20250127135741.0 TAZ-TFG-2024-4627 spa Oliveros Pinilla, Sofía Stochastic volatility models Modelos de volatilidad estocástica Zaragoza Universidad de Zaragoza 2024 by-nc-sa Creative Commons 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ En el Trabajo de Fin de Grado que se presenta a continuación se estudiará la estructura del modelo de Heston. <br />Para ello, introducimos los principales conceptos de las matemáticas financieras y del cálculo estocástico, centrándonos en la idea de volatilidad estocástica. En base a lo mencionado se estudia y desarrolla la estructura del modelo de Heston, así como la ecuación de valoración y su función característica. Por último, se extiende la teoría a otros modelos de volatilidad estocástica que tienen en cuenta los cambios en las condiciones del entorno económico o los posibles saltos que puede sufrir el precio de la opción.<br /><br /> Graduado en Matemáticas Derechos regulados por licencia Creative Commons 797470@unizar.es 312053 http://zaguan.unizar.es/record/149294/files/TAZ-TFG-2024-4627.pdf Memoria (spa) oai:zaguan.unizar.es:149294 driver trabajos-fin-grado 0 Gaspar Lorenz, Francisco José dir. Rodrigo Cardiel, Carmen dir. Universidad de Zaragoza Matemática Aplicada Matemática Aplicada TAZ TFG CIEN 20241121221253.CREATION_DATE deposita:2025-01-27