Oliveros Pinilla, Sofía Gaspar Lorenz, Francisco José Rodrigo Cardiel, Carmen Modelos de volatilidad estocástica En el Trabajo de Fin de Grado que se presenta a continuación se estudiará la estructura del modelo de Heston. <br />Para ello, introducimos los principales conceptos de las matemáticas financieras y del cálculo estocástico, centrándonos en la idea de volatilidad estocástica. En base a lo mencionado se estudia y desarrolla la estructura del modelo de Heston, así como la ecuación de valoración y su función característica. Por último, se extiende la teoría a otros modelos de volatilidad estocástica que tienen en cuenta los cambios en las condiciones del entorno económico o los posibles saltos que puede sufrir el precio de la opción.<br /><br /> spa Universidad de Zaragoza Zaragoza 2024

http://zaguan.unizar.es/record/149294/files/TAZ-TFG-2024-4627.pdf;

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