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000032533 1001_ $$aMarqués Godó, Sonia
000032533 24500 $$aAplicación del Value at Risk al análisis de estilos de fondos de inversión españoles.
000032533 260__ $$aZaragoza$$bUniversidad de Zaragoza$$c2015
000032533 506__ $$aby-nc-sa$$bCreative Commons$$c3.0$$uhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
000032533 520__ $$aEste estudio empírico es una mejora y una actualización del trabajo de Papadamou y Stephanides (2004). En primer lugar, el análisis de estilos de Sharpe (1992) se usa para descomponer el rendimiento del fondo en tres clases de activos referentes a la liquidez, renta fija y renta variable. Posteriormente, la medida Value at Risk (VaR), a través del método de Simulación de MonteCarlo, se aplica para estimar el riesgo de los índices de referencia con el fin de obtener el VaR estratégico de cada fondo de inversión. Este VaR es el que permite a los inversores tener controlado el riesgo del fondo lo que les ayuda a hacer previsiones en sus carteras.
000032533 521__ $$aMáster Universitario en Contabilidad y Finanzas
000032533 540__ $$aDerechos regulados por licencia Creative Commons
000032533 700__ $$aPortillo Tarragona, María Pilar $$edir.
000032533 700__ $$aVicente Gimeno, Luis Alfonso$$edir.
000032533 7102_ $$aUniversidad de Zaragoza$$bContabilidad y Finanzas$$cEconomía Financiera y Contabilidad
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