Análisis de los principales estadísticos de validación de los modelos econométricos

Espallargas Barrio, Joaquín
Angulo Garijo, Ana (dir.)

Universidad de Zaragoza, ECON, 2015
Departamento de Análisis Económico,

Graduado en Administración y Dirección de Empresas

Resumen: El TRABAJO DE FIN DE GRADO ha seguido la línea de trabajo simulación y experimentos en econometría ofrecido por el departamento de análisis económico de la facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza del Grado de Administración y Dirección de Empresas. En este documento se aborda mediante distintas pruebas el modelo de Monte Carlo, con diferentes simulaciones econométricas del tamaño (size) y la potencia (power) utilizando distintos test como: test RESET, el test de heterocedasticidad y el test de autocorrelación aplicados sobre un modelo de regresión. El objetivo de este informe es identificar si los estadísticos habitualmente utilizados son capaces de detectar un problema de la mala especificación en el modelo asociado a forma funcional incorrecta, omisión de variable relevante, autocorrelación, heterocedasticidad y endogeneidad.

Tipo de Trabajo Académico: Trabajo Fin de Grado