000042488 001__ 42488 000042488 005__ 20170831220430.0 000042488 037__ $$aGDOC-2012-2042 000042488 041__ $$aspa 000042488 100__ $$0(orcid)0000-0002-4378-0751$$aBachiller Cacho, Alfredo 000042488 24500 $$961417$$aOpciones exóticas: aplicación a la gestión de carteras 000042488 260__ $$aZaragoza$$bUniversidad de Zaragoza$$c2012-2013 000042488 520__ $$aLas opciones exóticas son todas aquellas que no pueden ser clasificadas como estándar. Las opciones exóticas suelen negociarse OTC (over-the-counter), lo que significa que un broker es el que generalmente pone en contacto a ambas partes de la operación. Existen claramente dos grandes grupos: el de las opciones path dependent, es decir, aquellas cuyo valor a vencimiento depende, no solo del precio del subyacente a vencimiento sino también de la evolución de este a lo largo de un periodo estipulado; y por otro lado el grupo de opciones en las que lo que varía es algún otro aspecto, tal como el tipo o número de subyacentes, la forma de pago de la prima, la forma de fijación del payoff o la fecha de vencimiento. Cualquier variación en estos rasgos que diferencie a la opción de una plain vanilla, llevará a que pueda ser considerada como opción exótica. La aplicación de las opciones exóticas en la gestión del riesgo ha tomado durante los últimos años una enorme relevancia, destacando desde la cobertura de operaciones, inmunización del balance en empresas bancarias sobre las alteraciones de los tipos de interés y riesgo de crédito, hasta la construcción de los depósitos estructurados 000042488 521__ $$9619$$aMáster Universitario en Contabilidad y Finanzas 000042488 540__ $$aby-nc-sa$$bCreative Commons$$c3.0$$uhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ 000042488 700__ $$0(orcid)0000-0001-6661-1128$$aBachiller Baroja, Patricia 000042488 830__ $$9339 000042488 8564_ $$s94924$$uhttps://zaguan.unizar.es/record/42488/files/guia.pdf$$yGuía (idioma español) 000042488 980__ $$aGDOC$$bCiencias sociales$$c109