000046393 001__ 46393 000046393 005__ 20170831220538.0 000046393 037__ $$aGDOC-2010-0850 000046393 041__ $$aspa 000046393 24500 $$961417$$aOpciones exóticas: aplicación a la gestión de carteras 000046393 260__ $$aZaragoza$$bUniversidad de Zaragoza$$c2010-2011 000046393 520__ $$aLas opciones exóticas son todas aquellas que no pueden ser clasificadas como estándar. Las opciones exóticas suelen negociarse OTC (over-the-counter), lo que significa que un broker es el que generalmente pone en contacto a ambas partes de la operación. Existen claramente dos grandes grupos: el de las opciones path dependent, es decir, aquellas cuyo valor a vencimiento depende, no solo del precio del subyacente a vencimiento sino también de la evolución de este a lo largo de un periodo estipulado; y por otro lado el grupo de opciones en las que lo que varía es algún otro aspecto, tal como el tipo o número de subyacentes, la forma de pago de la prima, la forma de fijación del payoff o la fecha de vencimiento. Cualquier variación en estos rasgos que diferencie a la opción de una plain vanilla, llevará a que pueda ser considerada como opción exótica. La aplicación de las opciones exóticas en la gestión del riesgo ha tomado durante los últimos años una enorme relevancia, destacando desde la cobertura de operaciones, inmunización del balance en empresas bancarias sobre las alteraciones de los tipos de interés y riesgo de crédito, hasta la construcción de los depósitos estructurados 000046393 521__ $$9619$$aMáster Universitario en Contabilidad y Finanzas 000046393 540__ $$aby-nc-sa$$bCreative Commons$$c3.0$$uhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ 000046393 700__ $$0(orcid)0000-0002-4378-0751$$aBachiller Cacho, Alfredo 000046393 830__ $$9339 000046393 8564_ $$s94881$$uhttps://zaguan.unizar.es/record/46393/files/guia.pdf$$yGuía (idioma español) 000046393 980__ $$aGDOC$$bCiencias sociales$$c101