TAZ-TFG-2016-2010


Modelos de Credit Scoring: propuesta y aplicación práctica a una empresa. Modelo KMV Riskcalc, caso Solaria.

Molina Aljandre, Lucía
Vargas Magallón, María (dir.)

Universidad de Zaragoza, ECON, 2016
Contabilidad y Finanzas department, Economía Financiera y Contabilidad area

Graduado en Administración y Dirección de Empresas

Abstract: Dada la diversidad y el gran volumen de operaciones financieras que se solicitan y ejecutan a diario, la información que se requiere sobre el cliente y la exigencia de requisitos para su concesión se ha hecho muy importante. La valoración de riesgos ha adquirido un papel muy relevante en las empresas y las entidades financieras, ya que éstas, no llevan a cabo ningún tipo de operación sin antes medir el efecto que tendrá en el negocio. El objetivo de este proyecto, es, tras haber realizado un análisis económico-financiero del Grupo Solaria Energía y Medioambiente, S.A., valorar su riesgo mediante el cálculo de su probabilidad de impago, utilizando dos modelos de Credit Scoring propuestos por Moody’s, uno para España y otro para Alemania. Se establecerán las principales diferencias entre ellos, y con el objetivo de demostrar la robustez de los modelos, se calculará finalmente el Z-Score de Altman (1968).

Tipo de Trabajo Académico: Trabajo Fin de Grado
Notas: Resumen disponible también en inglés. En secretaría se ha entregado en soporte papel

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