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000058148 005__ 20161221124401.0
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000058148 041__ $$aspa
000058148 1001_ $$aUtrilla Fontecha, Laura
000058148 24200 $$aDeterminants of long-term interest rates. An empirical study for the Euroarea.
000058148 24500 $$aDeterminantes de los tipos de interés a largo plazo. Estudio empírico para la Eurozona.
000058148 260__ $$aZaragoza$$bUniversidad de Zaragoza$$c2016
000058148 506__ $$aby-nc-sa$$bCreative Commons$$c3.0$$uhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
000058148 520__ $$aEn este trabajo el objetivo es conocer los determinantes de los tipos de interés a largo plazo en la Eurozona para una muestra de 18 años. En primer lugar, vemos la teoría sobre tres modelos macroeconómicos: la ecuación de Fisher, el mercado de dinero y el mercado de fondos, así como la literatura escrita en el siglo XX acerca de ellos. En segundo lugar, estimaremos dos modelos macroeconómicos: uno relacionado con la ecuación de Fisher y otro más amplio que reúne el mercado de dinero y el mercado de fondos. Aplicaremos el análisis univariante y de cointegración a los datos de las variables y, tras ello, estimaremos los modelos y aplicaremos contrastes. Sobre el primer modelo hemos concluido que existe efecto Fisher, pero parcial, y para el segundo modelo concluimos que los determinantes de los tipos de interés son el pasado del propio tipo, la oferta monetaria M2 y el tipo de interés americano. También podemos afirmar que ambos modelos son aptos para realizar predicciones por su bajo porcentaje de error.
000058148 521__ $$aGraduado en Economía
000058148 540__ $$aDerechos regulados por licencia Creative Commons
000058148 700__ $$aNievas López, Javier$$edir.
000058148 7102_ $$aUniversidad de Zaragoza$$bAnálisis Económico$$c
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