Indicadores de Riesgo Sistémico

Pérez Pérez-Aradros, Mario
Sabaté Sort, Marcela (dir.)

Universidad de Zaragoza, ECON, 2017

Graduado en Economía

Resumen: Tras la brutal crisis sufrida en Europa y, a su vez, en España, ha cobrado especial relevancia la necesidad de disponer de herramientas que permitan predecir y medir la existencia de riesgos en el sector financiero de la economía. Así, en este trabajo se trata el concepto de riesgo sistémico y se presentan tres indicadores empleados en la actualidad, tanto a nivel europeo como español. Repasamos la metodología empleada en la construcción de cada uno de ellos y los rasgos diferenciadores. Posteriormente nos centramos en los dos indicadores que se aplican al caso español, estudiando con algo más de detalle las diferencias que existen entre ellos. A partir del propuesto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, proponemos un avance de lo que podría ser el próximo Informe de Estabilidad Financiera (IEF), elaborado semestralmente por el Banco de España.

Tipo de Trabajo Académico: Trabajo Fin de Grado