TAZ-TFG-2017-2418


Estrategias de inversión en activos financieros. Formación de carteras para diferentes perfiles de riesgo.

Antón Serrano, Christian
Blasco de las Heras, Natividad (dir.)

Universidad de Zaragoza, ECON, 2017
Contabilidad y Finanzas department, Economía Financiera y Contabilidad area

Graduado en Administración y Dirección de Empresas

Abstract: El presente trabajo consiste en la formación de carteras para dos tipos de perfiles inversores, diferenciados por la tolerancia al riesgo. La base para ambas carteras será idéntica, ya que se escoge de entre todas las acciones que componen el índice bursátil español IBEX 35. La diferenciación entre los títulos adecuados para cada uno de los dos perfiles se realizará con la utilización de las betas particulares de cada título. Las estrategias seguidas para analizar las compañías susceptibles de participar en la cartera de cada perfil son diferentes. Para los aversos y moderados al riesgo, se sigue la Teoría de Markowitz, dotando al trabajo de mayor objetividad por la importancia de los cálculos. Por el contrario, para el perfil propenso se combinan tres herramientas impregnadas con un mayor grado de subjetividad y que permitirán conforme se avance con el análisis, ir descartando valores. Las tres herramientas corresponden en primer lugar al consenso del mercado; en segundo lugar, el análisis de fundamentales y, por último; el análisis chartista. Las carteras se forman a principios de 2017 tras haber procesado toda la información necesaria y se evalúa su gestión a 31 de mayo de 2017 para contrastar el grado de cumplimiento de las expectativas.

Tipo de Trabajo Académico: Trabajo Fin de Grado
Notas: Aporta en secretaría material físico. Resumen disponible también en inglés.

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