000063619 001__ 63619 000063619 005__ 20171221155143.0 000063619 037__ $$aTAZ-TFM-2017-1088 000063619 041__ $$aspa 000063619 1001_ $$aRoldán Clemente, Marcos 000063619 24200 $$aAre there any market timing skilss on Spanish pension funds? 000063619 24500 $$a¿Existe habilidad de sincronización en los fondos de pensiones españoles? 000063619 260__ $$aZaragoza$$bUniversidad de Zaragoza$$c2017 000063619 506__ $$aby-nc-sa$$bCreative Commons$$c3.0$$uhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ 000063619 520__ $$aEl envejecimiento de la población española y el aumento de la esperanza de vida ponen en duda la sostenibilidad del sistema público de pensiones español. Es por ello que una buena parte de la población está comenzando a complementar su pensión pública mediante la contratación de planes y fondos de pensiones. El objetivo de este trabajo es analizar si existe habilidad de sincronización para los fondos de pensiones privados españoles que invierten mayoritariamente en renta variable, mediante los modelos de Treynor y Mazuy y de Henriksson y Merton para periodos contemporáneos y con gap temporal. Los resultados alcanzados ponen de manifiesto una habilidad de sincronización negativa para los modelos realizados con gap temporal y una ausencia de sincronización para los modelos contemporáneos. 000063619 521__ $$aMáster Universitario en Contabilidad y Finanzas 000063619 540__ $$aDerechos regulados por licencia Creative Commons 000063619 700__ $$aAndreu Sánchez, Laura$$edir. 000063619 7102_ $$aUniversidad de Zaragoza$$bContabilidad y Finanzas$$cEconomía Financiera y Contabilidad 000063619 8560_ $$f628357@celes.unizar.es 000063619 8564_ $$s1344059$$uhttps://zaguan.unizar.es/record/63619/files/TAZ-TFM-2017-1088.pdf$$yMemoria (spa) 000063619 909CO $$ooai:zaguan.unizar.es:63619$$pdriver$$ptrabajos-fin-master 000063619 950__ $$a 000063619 951__ $$adeposita:2017-12-21 000063619 980__ $$aTAZ$$bTFM$$cECON