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000076268 1001_ $$aOrtega Palacios, Inés
000076268 24200 $$aQuantile regression applied to the estimation of Value at Risk. An application to the Spanish market
000076268 24500 $$aRegresión cuantil aplicada a la estimación del Valor de Riesgo. Una aplicación al mercado español
000076268 260__ $$aZaragoza$$bUniversidad de Zaragoza$$c2018
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000076268 520__ $$aEn este trabajo se realiza en primer lugar una presentación del concepto del Valor de Riesgo. Seguidamente, se presentan modelos clásicos para la estimación del Valor de Riesgo: Histórico, Delta, GARCH y distribuciones de Valores Extremos. Después, se introduce el concepto de regresión cuantil y se explican los principales resultados de esta teoría y estimaciones de parámetros. Se presenta el modelo CAViaR de estimación del Valor de Riesgo utilizando métodos de regresión cuantil. Finalmente, se aplican estos modelos a series económicas de retornos de tres empresas pertenecientes al IBEX 35 y el cambio de divisa Euro-Dolar. El software estadístico especializado, R, es el programa utilizado para estimar el Valor de Riesgo temporal en cada una de las series.
000076268 521__ $$aMáster Universitario en Modelización e Investigación Matemática, Estadística y Computación
000076268 540__ $$aDerechos regulados por licencia Creative Commons
000076268 700__ $$aSalvador Figueras, Manuel$$edir.
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000076268 7102_ $$aUniversidad de Zaragoza$$bMétodos Estadísticos$$cEstadística e Investigación Operativa
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