77880 20190226114812.0 TAZ-TFG-2018-2079 spa Encarnación Villarroya, Abel Analysis of the betas of securities from IBEX-35, CAC-40, DAX-30 and FTSE-MIB Análisis de las betas de títulos del IBEX-35, CAC-40, DAX-30, FTSE-MIB Zaragoza Universidad de Zaragoza 2018 Aporta en secretaría material físico. Resumen disponible también en inglés. by-nc-sa Creative Commons 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ La beta de una acción o cartera es un parámetro frecuentemente desconocido y con muchas utilidades que se han explicado de forma teórica y práctica con datos reales. Tras explicar el funcionamiento del mercado, los conceptos básicos de las inversiones y el significado de la beta de un activo, se ha realizado un análisis empírico partiendo de una extensa base de datos de la cotización de acciones y de los índices bursátiles IBEX-35, CAC-40, DAX-30 y FTSE-MIB durante un período de tiempo de aproximadamente 17 años. Se ha analizado la diferencia entre las betas de las acciones de cada índice en tendencias alcistas y bajistas, no observando ninguna relación entre ellas. A continuación, se ha observado y comentado el peso y la beta de los distintos sectores económicos sobre cada índice bursátil, percibiendo similitudes y diferencias entre todos ellos. Por último, se ha explicado la importancia de la beta de las acciones en el proceso de elaboración de un fondo de inversión y se ha simulado la construcción de un fondo que tomase como referencia el IBEX-35 en el año 2016 para observar los cambios de pesos de las acciones en el fondo y la diferencia de rentabilidad respecto al IBEX obtenida. Graduado en Finanzas y Contabilidad Derechos regulados por licencia Creative Commons Andreu Sánchez, Laura dir. Universidad de Zaragoza Contabilidad y Finanzas Economía Financiera y Contabilidad 697179@celes.unizar.es 2046322 http://zaguan.unizar.es/record/77880/files/TAZ-TFG-2018-2079.pdf Memoria (spa) oai:zaguan.unizar.es:77880 driver trabajos-fin-grado deposita:2019-02-26 TAZ TFG ECON 20180626175211.CREATION_DATE