RSI vs MACD, ¿cuál es el oscilador ganador en el IBEX 35?

Campos Vicente, Maria Pilar
Vicente Gimeno, Luis Alfonso (dir.)

Universidad de Zaragoza, ECON, 2019
Departamento de Contabilidad y Finanzas, Área de Economía Financiera y Contabilidad

Graduado en Finanzas y Contabilidad

Resumen: En este trabajo de fin de grado (TFG) se desarrolla la elaboración de un sistema de trading técnico de compra venta para las 35 empresas que componen el IBEX 35. Se busca analizar y comparar cómo funcionan los osciladores RSI Y MACD, aplicándolos a cada una de estas empresas.
En primer lugar, se hace una introducción al análisis técnico, primero explicando sus premisas, después las principales formaciones gráficas y, para terminar, los indicadores y osciladores. En esta parte se explican los aspectos más importantes a tener en cuenta para posteriormente interpretarlos en el análisis empírico.
En la segunda parte, se realiza también una introducción y posteriormente se muestran los resultados obtenidos. A través del análisis empírico, se comprueba cuál de los dos osciladores mencionados antes funciona mejor en el IBEX 35 utilizando datos de un periodo de 10 años. Para finalizar, como conclusión se ha obtenido que con el RSI se obtienen mejores resultados.

Tipo de Trabajo Académico: Trabajo Fin de Grado