A neural approach to the value investing tool F-score
Gimeno Losilla, Ruth (Universidad de Zaragoza) ; Lobán Acero, Lidia (Universidad de Zaragoza) ; Vicente Gimeno, Luis Alfonso (Universidad de Zaragoza)
Resumen: This work is the first neural approach to Piotroski’s (2000) F-Score. From the same informative signals, our approach based on network data envelopment analysis allows for 1) overcoming the binary perspective of classification between companies with good/bad fundamentals, and 2) appropriately assessing the existing interaction among a company’s main financial areas. The analysis of a complete sample of the largest listed companies in the Eurozone and in the U.S. market in the period 2006-2017 shows that our neural F-Score significantly improves the portfolio returns obtained by the original F-Score.
Sigue faltando paginación
Idioma: Inglés
DOI: 10.1016/j.frl.2019.101367
Año: 2020
Publicado en: Finance Research Letters 37, 101367 (2020), [6 pp.]
ISSN: 1544-6123
Factor impacto JCR: 5.596 (2020)
Categ. JCR: BUSINESS, FINANCE rank: 6 / 108 = 0.056 (2020) - Q1 - T1
Factor impacto SCIMAGO: 1.339 - Finance (Q1)
Financiación: info:eu-repo/grantAgreement/ES/DGA/S38-17R
Financiación: info:eu-repo/grantAgreement/ES/MINECO/RTI2018-093483-B-I00
Tipo y forma: Artículo (PostPrint)
Área (Departamento): Área Economía Finan. y Contab. (Dpto. Contabilidad y Finanzas)
Debe reconocer adecuadamente la autoría, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera que sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace. No puede utilizar el material para una finalidad comercial. Si remezcla, transforma o crea a partir del material, no puede difundir el material modificado.
Exportado de SIDERAL (2022-04-05-14:36:05)
Visitas y descargas
Sigue faltando paginación
Idioma: Inglés
DOI: 10.1016/j.frl.2019.101367
Año: 2020
Publicado en: Finance Research Letters 37, 101367 (2020), [6 pp.]
ISSN: 1544-6123
Factor impacto JCR: 5.596 (2020)
Categ. JCR: BUSINESS, FINANCE rank: 6 / 108 = 0.056 (2020) - Q1 - T1
Factor impacto SCIMAGO: 1.339 - Finance (Q1)
Financiación: info:eu-repo/grantAgreement/ES/DGA/S38-17R
Financiación: info:eu-repo/grantAgreement/ES/MINECO/RTI2018-093483-B-I00
Tipo y forma: Artículo (PostPrint)
Área (Departamento): Área Economía Finan. y Contab. (Dpto. Contabilidad y Finanzas)
Debe reconocer adecuadamente la autoría, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera que sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace. No puede utilizar el material para una finalidad comercial. Si remezcla, transforma o crea a partir del material, no puede difundir el material modificado.Exportado de SIDERAL (2022-04-05-14:36:05)
Enlace permanente:
Visitas y descargas
Este artículo se encuentra en las siguientes colecciones:
Artículos
Registro creado el 2020-11-30, última modificación el 2022-04-05