000120410 001__ 120410 000120410 005__ 20221220103613.0 000120410 037__ $$aTAZ-TFG-2022-4137 000120410 041__ $$aspa 000120410 1001_ $$aPastor Yoldi, Miriam 000120410 24200 $$aHedging strategias for a S&P500 indexed fund 000120410 24500 $$aEstrategias de cobertura para un fondo indexado en el S&P500 000120410 260__ $$aZaragoza$$bUniversidad de Zaragoza$$c2022 000120410 506__ $$aby-nc-sa$$bCreative Commons$$c3.0$$uhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ 000120410 520__ $$aEn este trabajo se realiza un doble análisis. Por un lado, se analizan una serie indicadores técnicos de mercado que puedan ser útiles para anticipar bajadas en el índice de más del 5% por ciento y por otro lado se analiza la cobertura de esas bajadas con estrategias basadas en la compra y venta de opciones. Lo que se busca es demostrar la utilidad de los derivados financieros para reducir riesgo y aumentar rentabilidad en los fondos de inversión en comparación con carteras de gestión pasivas. Para ello utilizaremos datos históricos del índice S&P500 y estimaremos el valor de las primas de las opciones con los valores históricos del VIX. Una vez calculadas compararemos los resultados acumulados de las estrategias de cobertura con la rentabilidad y riesgo del fondo indexado sin dichas estrategias. <br /><br /> 000120410 521__ $$aMáster Universitario en Contabilidad y Finanzas 000120410 540__ $$aDerechos regulados por licencia Creative Commons 000120410 700__ $$aAndreu Sánchez, Laura$$edir. 000120410 7102_ $$aUniversidad de Zaragoza$$bContabilidad y Finanzas$$cEconomía Financiera y Contabilidad 000120410 8560_ $$f780051@unizar.es 000120410 8564_ $$s1926887$$uhttps://zaguan.unizar.es/record/120410/files/TAZ-TFG-2022-4137.pdf$$yMemoria (spa) 000120410 909CO $$ooai:zaguan.unizar.es:120410$$pdriver$$ptrabajos-fin-grado 000120410 950__ $$a 000120410 951__ $$adeposita:2022-12-20 000120410 980__ $$aTAZ$$bTFG$$cECON 000120410 999__ $$a20221007200100.CREATION_DATE