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000146200 037__ $$aTAZ-TFG-2024-4144
000146200 041__ $$aspa
000146200 1001_ $$aGarcía Martínez, Mario
000146200 24200 $$aStudy of volatility prediction models applied to some IBEX35 companies
000146200 24500 $$aEstudio de modelos de predicción de volatilidad aplicado a algunas empresas del IBEX35
000146200 260__ $$aZaragoza$$bUniversidad de Zaragoza$$c2024
000146200 506__ $$aby-nc-sa$$bCreative Commons$$c3.0$$uhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
000146200 520__ $$aLa volatilidad es un fenómeno altamente impredecible, aunque resulta imprescindible poder cuantificarlo en ámbitos financieros. Para ello, la econometría ha desarrollado una serie de modelos que permiten no sólo cuantificarla, sino también realizar predicciones aproximadas de la misma, facilitando la toma de decisiones de los inversores. Este trabajo se centra en la programación y validación de dos modelos de predicción de volatilidad, basados en modelos econométricos; GARCH y predicción basada en volatilidad muestral. El análisis se realiza sobre tres empresas del IBEX35; Iberdrola, Inditex y Banco Santander, entre el 2007 y 2024. Los resultados del estudio muestran que el modelo GARCH realiza una mejor predicción de los rendimientos reales que el modelo de volatilidad muestral, lo cual se deduce gracias a la aplicación de backtest creados para medir el número de errores de cada modelo. <br /><br />
000146200 521__ $$aGraduado en Finanzas y Contabilidad
000146200 540__ $$aDerechos regulados por licencia Creative Commons
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000146200 700__ $$aAndreu Sánchez, Laura$$edir.
000146200 7102_ $$aUniversidad de Zaragoza$$bContabilidad y Finanzas$$cEconomía Financiera y Contabilidad
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