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000153996 1001_ $$aValero Iñigo,Elena
000153996 24200 $$aCredit Scoring Models: Proposal and Practical Application to a Company. KMV RiskCalc Model, Lehman Brothers Case
000153996 24500 $$aModelos de Credit Scoring: propuesta y aplicación práctica a una empresa. Modelo KMV Riskcalc, caso Lehman Brothers
000153996 260__ $$aZaragoza$$bUniversidad de Zaragoza$$c2024
000153996 506__ $$aby-nc-sa$$bCreative Commons$$c3.0$$uhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
000153996 520__ $$aEl análisis de la variable riesgo de crédito es muy importante en el mundo financiero,<br />especialmente para los bancos. Esta variable identifica a los prestatarios con probabilidad<br />de impago de sus obligaciones, permitiendo a las entidades reducir sus pérdidas y, por<br />tanto, mejorar su rentabilidad.<br />La finalidad de este trabajo es, tras haber contextualizado la situación macroeconómica<br />en el periodo objeto de estudio (2003-2007), y analizado económica y financieramente la<br />entidad de Lehman Brothers, valorar su probabilidad de impago en el periodo previo a su<br />quiebra, aplicando el modelo Riskcalc, con el que se obtiene una probabilidad aproximada<br />del 54% de quiebra. Tras este análisis se aplica el modelo del Z-Score de Altman. Vemos<br />que el modelo de Altman permite reflejar la situación de riesgo a la que se enfrentaba la<br />entidad, mientras que el Riskcalc muestra una situación más favorable a la real. Por otra<br />parte, es complicado afirmar si la quiebra pudiera haberse evitado, ya que fue el resultado<br />de un conjunto de factores que venían gestándose desde hacía algún tiempo<br /><br />
000153996 521__ $$aGraduado en Administración y Dirección de Empresas
000153996 540__ $$aDerechos regulados por licencia Creative Commons
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000153996 700__ $$aVargas Magallón, María$$edir.
000153996 7102_ $$aUniversidad de Zaragoza$$bContabilidad y Finanzas$$cEconomía Financiera y Contabilidad
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