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000015725 037__ $$aTAZ-TFM-2014-462
000015725 041__ $$aspa
000015725 1001_ $$aOrtiz de Zárate Bobadilla, Jose Mª
000015725 24500 $$aEfecto enero en el mercado continuo español
000015725 260__ $$aZaragoza$$bUniversidad de Zaragoza$$c2014
000015725 506__ $$aby-nc-sa$$bCreative Commons$$c3.0$$uhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
000015725 520__ $$aEn este trabajo se va a analizar la existencia en el mercado continuo español de una de las anomalías de calendario, el efecto cambio de año o efecto enero, extendiendo este estudio a los tres trimestres del año restantes para comprobar también el efecto cambio de trimestre. Los resultados obtenidos muestran la existencia de efecto enero para aquellas acciones de más baja capitalización, siendo mayor este efecto cuanto más bajas son sus rentabilidades. Sin embargo en los tres primeros trimestres del año no se detectan anomalías en las rentabilidades. Estos resultados son consistentes con la literatura existente en el mercado español. Para analizar con mayor grado de detalle este efecto, se calculan las rentabilidades anormales acumuladas (CAR) en los primeros días de cada trimestre, obteniendo que aunque para las acciones de mayor capitalización se alcanza el máximo los primeros días de negociación del año, en las de menor capitalización dicho máximo es alcanzado a mediados del segundo mes.
000015725 521__ $$aMáster Universitario en Contabilidad y Finanzas
000015725 540__ $$aDerechos regulados por licencia Creative Commons
000015725 6531_ $$aefecto enero
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000015725 6531_ $$amaquillaje de carteras
000015725 700__ $$aOrtiz Lázaro, Cristina$$edir.
000015725 700__ $$aVicente Gimeno, Luis Alfonso$$edir.
000015725 7102_ $$aUniversidad de Zaragoza$$bContabilidad y Finanzas$$cEconomía Financiera y Contabilidad
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