| TAZ-TFG-2014-2026 |
Procedimientos numéricos para el cálculo de cuantificadores bursátiles
Latorre Pellegero, Mario Guillermo
Navascués Sanagustín, María Antonia (dir.) ; Sebastián Guerrero, María Victoria (dir.)
Universidad de Zaragoza,
EINA,
2014
Matemática Aplicada department, Matemática Aplicada area
Graduado en Ingeniería de Tecnologías Industriales
Abstract: La reciente crisis bursátil que sufre y ha sufrido España desde el 2007-2008 ha impulsado la creación de nuevos métodos, tanto en el ámbito económico como en el matemático, que puedan predecir grandes cambios en la economía de un país o región. El objetivo de este trabajo ha sido la obtención de cuantificadores que permitan prever estos cambios a partir de índices bursátiles que sean representativos del mercado. En concreto, se han usado técnicas del análisis de Fourier, la interpolación y la teoría fractal para obtener las curvas de aproximación de los índices estudiados. Después, se han cuantificado dichos registros usando los parámetros de Hjorth y se ha comprobado si existe alguna relación entre estos y la crisis. Por último, se ha intentado inferir una posible estructura fractal de los registros bursátiles, en concreto si admiten una representación por ruidos coloreados o mediante el exponente de Hurst. Se ha encontrado que este último es un parámetro muy robusto que previó la actual crisis y que, por lo tanto, podría ser usado en un futuro como predictor económico.
Free keyword(s): interpolación ; fractal ; bolsa ; crisis ; hjorth ; hurst ; mathematical documents ; aproximación ; lineal
Tipo de Trabajo Académico: Trabajo Fin de Grado
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