Procedimientos numéricos para el cálculo de cuantificadores bursátiles

Latorre Pellegero, Mario Guillermo
Navascués Sanagustín, María Antonia (dir.) ; Sebastián Guerrero, María Victoria (dir.)

Universidad de Zaragoza, EINA, 2014
Departamento de Matemática Aplicada, Área de Matemática Aplicada

Graduado en Ingeniería de Tecnologías Industriales

Resumen: La reciente crisis bursátil que sufre y ha sufrido España desde el 2007-2008 ha impulsado la creación de nuevos métodos, tanto en el ámbito económico como en el matemático, que puedan predecir grandes cambios en la economía de un país o región. El objetivo de este trabajo ha sido la obtención de cuantificadores que permitan prever estos cambios a partir de índices bursátiles que sean representativos del mercado. En concreto, se han usado técnicas del análisis de Fourier, la interpolación y la teoría fractal para obtener las curvas de aproximación de los índices estudiados. Después, se han cuantificado dichos registros usando los parámetros de Hjorth y se ha comprobado si existe alguna relación entre estos y la crisis. Por último, se ha intentado inferir una posible estructura fractal de los registros bursátiles, en concreto si admiten una representación por ruidos coloreados o mediante el exponente de Hurst. Se ha encontrado que este último es un parámetro muy robusto que previó la actual crisis y que, por lo tanto, podría ser usado en un futuro como predictor económico.

Palabra(s) clave (del autor): interpolación ; fractal ; bolsa ; crisis ; hjorth ; hurst ; mathematical documents ; aproximación ; lineal

Tipo de Trabajo Académico: Trabajo Fin de Grado