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000032729 037__ $$aTAZ-TFG-2015-1971
000032729 041__ $$aspa
000032729 1001_ $$aEspallargas Barrio, Joaquín
000032729 24500 $$aAnálisis de los principales estadísticos de validación de los modelos econométricos
000032729 260__ $$aZaragoza$$bUniversidad de Zaragoza$$c2015
000032729 506__ $$aby-nc-sa$$bCreative Commons$$c3.0$$uhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
000032729 520__ $$aEl TRABAJO DE FIN DE GRADO ha seguido la línea de trabajo simulación y experimentos en econometría ofrecido por el departamento de análisis económico de la facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza del Grado de Administración y Dirección de Empresas. En este documento se aborda mediante distintas pruebas el modelo de Monte Carlo, con diferentes simulaciones econométricas del tamaño (size) y la potencia (power) utilizando distintos test como: test RESET, el test de heterocedasticidad y el test de autocorrelación aplicados sobre un modelo de regresión. El objetivo de este informe es identificar si los estadísticos habitualmente utilizados son capaces de detectar un problema de la mala especificación en el modelo asociado a forma funcional incorrecta, omisión de variable relevante, autocorrelación, heterocedasticidad y endogeneidad.
000032729 521__ $$aGraduado en Administración y Dirección de Empresas
000032729 540__ $$aDerechos regulados por licencia Creative Commons
000032729 700__ $$aAngulo Garijo, Ana$$edir.
000032729 7102_ $$aUniversidad de Zaragoza$$bAnálisis Económico$$c
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