El contraste de raíz unitaria MSB: la influencia de la observación inicial

Ferrer Pérez, Hugo
Ayuda Bosque, María Isabel (dir.) ; Aznar Grasa, Antonio (dir.)

Universidad de Zaragoza, 2015

Resumen: El objetivo de la tesis es analizar el comportamiento asintótico y en muestras pequeñas de un contraste de raíz unitaria, el contraste modificado de Sargan y Bhargava, abreviado como MSB, que propuso Stock (1999). Dada la simplicidad de la forma que adopta el contraste, se examina si un estadístico tan simple posee buenas propiedades en relación con otros contrastes existentes en la literatura. El contenido de la tesis se estructura en cuatro capítulos, de los cuales, los dos primeros basan su análisis en el supuesto tradicional de que la observación inicial es Op(1) bajo ambas hipótesis del contraste y los dos últimos, en tratamientos alternativos. La tesis concluye con una síntesis de nuestras aportaciones a la literatura así como con una breve exposición de líneas de trabajo abiertas para futuras investigaciones.

Pal. clave: econometría ; modelos econométricos ; series temporales económicas

Área de conocimiento: Fundamentos del análisis económico

Departamento: Análisis Económico

Nota: Presentado: 20 11 2015

Nota: Tesis-Univ. Zaragoza, Análisis Económico, 2015