000085330 001__ 85330 000085330 005__ 20191118101532.0 000085330 037__ $$aTAZ-TFG-2019-2202 000085330 041__ $$aspa 000085330 1001_ $$aPruna Sangoluisa, Johanna Alexandra 000085330 24200 $$aThe Gamma and Theta sensitivities of the options 000085330 24500 $$aSensibilidades Gamma y Theta de las opciones 000085330 260__ $$aZaragoza$$bUniversidad de Zaragoza$$c2019 000085330 506__ $$aby-nc-sa$$bCreative Commons$$c3.0$$uhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ 000085330 520__ $$aLas sensibilidades de las opciones son un aspecto fundamental para poder gestionar el riesgo de nuestras carteras por lo que estudiar y analizar cómo afectan estas sensibilidades a nuestras posiciones es algo clave para poder hacer una buena gestión y conseguir buenos resultados. En este trabajo nos vamos a centrar en dos de ellas en la sensibilidad Gamma y en la sensibilidad Theta. Gamma nos hará referencia a la variación del precio de un activo subyacente y por otro lado Theta hará referencia al paso del tiempo, juntando estas dos sensibilidades y analizándolas detalladamente podremos averiguar la variación necesaria que tiene que hacer el precio del activo subyacente para poder compensar las pérdidas que ocasionan en el paso de un día. También veremos cómo afectan algunas variables como el tiempo a vencimiento, el strike elegido y la volatilidad a esta variación necesaria.<br /> 000085330 521__ $$aGraduado en Finanzas y Contabilidad 000085330 540__ $$aDerechos regulados por licencia Creative Commons 000085330 700__ $$aSarto Marzal, José Luis$$edir. 000085330 7102_ $$aUniversidad de Zaragoza$$bContabilidad y Finanzas$$cEconomía Financiera y Contabilidad 000085330 8560_ $$f700652@celes.unizar.es 000085330 8564_ $$s928055$$uhttps://zaguan.unizar.es/record/85330/files/TAZ-TFG-2019-2202.pdf$$yMemoria (spa) 000085330 909CO $$ooai:zaguan.unizar.es:85330$$pdriver$$ptrabajos-fin-grado 000085330 950__ $$a 000085330 951__ $$adeposita:2019-11-18 000085330 980__ $$aTAZ$$bTFG$$cECON 000085330 999__ $$a20190626131226.CREATION_DATE